Background
It is a method of regression.
The key difference compared with LAD and OLS(Ordinary Least Squares) is that
- OLS 求”平均”：异常值通过平方放大，会强力”拉扯”回归线
- LAD 求”中位数”：异常值只贡献线性影响，对拟合线影响有限
Advantages/Disadvantages
优点：
- 对异常值鲁棒
- 适用于重尾分布数据
缺点：
- 解不唯一（可能有多个最优解）
- 计算复杂度高（需用线性规划求解，无闭式解）
- 对小误差不敏感（在原点不可微）