Large Dimensional Latent Factor Modeling with Missing Observations and Applications to Causal Inference

Research

Tell It by Myself…

分析关于 Missing Data 的问题，主要看第 2 章 Model 和 Estimator 相关的部分。

$$Y_{it}={\Lambda }_i^T{F}_t+e_{it}fori=1,2,\cdot \cdot \cdot ,Nandt=1,2,\cdot \cdot \cdot ,T$$

其中 $Y$ 代表最大的那个 Panel Data

$T$ 时间序列

$\Lambda$ Loadings

$F$ Latent Factor

$e$ idiosyncratic error

---

Reference